القيمة المعرضة لل مخاطر الوضوح investopedia - الفوركس

القيمة المعرضة للمخاطر - القيمة المعرضة للمخاطر القيمة المعرضة للمخاطر - تحدد القيمة المعرضة للمخاطر للمخاطر المعرضة للمخاطر إمكانية الخسارة في المنشأة التي يتم تقييمها، وكذلك احتمال حدوث الخسارة المحددة. يتم قياس القيمة املعرضة للمخاطر من خالل تقييم مبلغ اخلسارة احملتملة واحتمال حدوث مبلغ اخلسارة واإلطار الزمني. على سبيل المثال، قد تقرر شركة مالية أن الأصل لديه 3 أشهر من القيمة المعرضة للمخاطر بقيمة 2، وهو ما يمثل فرصة 3 لانخفاض قيمة الأصول بمقدار 2 خلال الإطار الزمني لمدة شهر واحد. تحويل فرصة 3 حدوث إلى نسبة يومية يضع احتمالات فقدان 2 في يوم واحد في الشهر. تطبيق القيمة املعرضة للمخاطر تطبق البنوك االستثمارية عادة منوذج القيمة املعرضة للمخاطر على مستوى الشركة بسبب احتماالت وجود مكاتب جتارية مستقلة لفضح الشركة إلى موجودات مترابطة بشكل كبير عن غير قصد. إن تطبيق تقييم القيمة المعرضة للمخاطر على نطاق الشركة يسمح بتحديد المخاطر التراكمية من المراكز المجمعة التي تحتفظ بها مختلف مكاتب التداول واإلدارات داخل المؤسسة. وباستخدام البيانات التي توفرها نمذجة القيمة المعرضة للمخاطر، يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد ما إذا كانت لديها احتياطيات رأسمالية كافية لتغطية الخسائر أو ما إذا كانت المخاطر أعلى من المقبول تتطلب تخفيض الحيازات المركزة. مشكالت مع حسابات القيمة المعرضة للمخاطر ال يوجد بروتوكول موحد لإلحصاءات المستخدمة لتحديد مخاطر األصول أو المحفظة أو المخاطر على مستوى الشركة. فعلى سبيل المثال، فإن الإحصاءات التي يتم سحبها بشكل تعسفي من فترة التقلب المنخفض قد تقلل من احتمال وقوع أحداث المخاطر، فضلا عن الحجم المحتمل. قد تكون المخاطر أقل من ذلك باستخدام احتمالات التوزيع العادية، والتي لا تمثل عادة أحداث البجعات المتطرفة أو السوداء. ويمثل تقييم الخسارة المحتملة أدنى قدر من المخاطر في مجموعة من النتائج. على سبيل المثال، يمثل تقدير القيمة المعرضة للخطر 95 مع 20 من مخاطر األصول توقعا بفقدان 20 يوما على األقل من كل 20 يوما في المتوسط. في هذه العملية الحسابية، لا يزال فقدان 50 التحقق من صحة تقييم المخاطر. وقد عرست هذه املشاكل يف األزمة املالية يف عام 2008، حيث أن حسابات القيمة املعرضة للمخاطر املعتدلة نسبيا قللت من احتماالت وقوع أحداث املخاطر التي تطرحها حمافظ الرهن العقاري. كما تم التقليل من حجم المخاطر، مما أدى إلى نسب عالية من الرافعة المالية ضمن المحافظ الفرعية. ونتيجة لذلك، فإن التقليل من حجم الحوادث والمخاطر أدى إلى ترك المؤسسات غير قادرة على تغطية مليارات الدولارات من الخسائر بسبب انهيار قيم الرهون العقارية. تعريف 8216 إدارة المخاطر 8217 إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتحليل وإما قبول أو تخفيف عدم اليقين في قرار الاستثمار - صناعة. وبشكل أساسي، تحدث إدارة المخاطر في أي وقت يقوم فيه المستثمر أو مدير الصندوق بتحليل ومحاولة تحديد احتمال الخسائر في الاستثمار ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب (أو عدم اتخاذ إجراء) نظرا لأهدافها الاستثمارية وتحمل المخاطر. قد يؤدي عدم كفاية إدارة المخاطر إلى عواقب وخيمة على الشركات وكذلك الأفراد. فعلى سبيل المثال، كان الركود الذي بدأ في عام 2008 ناجما إلى حد كبير عن إدارة مخاطر الائتمان المفرطة للشركات المالية. إنفستوبيديا يفسر 8216Risk Management8217 ببساطة، وإدارة المخاطر هي عملية من خطوتين 8211 تحديد ما هي المخاطر الموجودة في الاستثمار ومن ثم التعامل مع تلك المخاطر بطريقة أفضل تناسب أهدافك الاستثمارية. وتحدث إدارة المخاطر في كل مكان في العالم المالي. ويحدث ذلك عندما يشتري المستثمر سندات حكومية منخفضة المخاطر على ديون الشركات الأكثر خطورة، عندما يقوم مدير الصندوق بتغطية تعرضه للعملة مع مشتقات العملات وعندما يقوم المصرف بفحص ائتماني على الفرد قبل إصداره خط ائتمان شخصي. وقد شهد النظام المصرفي العديد من التغييرات الهيكلية الهامة. وسوف يضع التشريع الجديد شركات الوساطة وشركات التأمين على قدم المساواة مع البنوك من خلال السماح لهم بالدخول في مجموعة كاملة من الأنشطة المالية والتنافس على الصعيد العالمي. ويطالب العملاء، من جانبهم، بمزيد من التعقيد والتعقيد (كروهي، غالاي، مارك 2001). وبالتالي، فإن البنوك تشارك بشكل متزايد في ما يمكن تسميته 8220risk shifting8221 أنشطة طرق لتمويل أنشطتها. التغيير في التركيز من التبسيط 8220 المنحى المنحى إدارة 8221 لإدارة المخاطر. وتشارك البنوك بشكل متزايد في ما يمكن تسميته 8220 أنشطة نقل 8221. وتتطلب هذه الأنشطة خبرة ودراية أفضل وأفضل في السيطرة على المخاطر التي تديرها المصارف في السوق وتسعيرها. ومع تطور الصناعة المصرفية، تحول التركيز الإداري بعيدا عن اعتبارات الربح والوساطة بين الوساطة (التي تقاس عادة من حيث الفرق بين الفائدة المدفوعة على القروض وتكلفة التمويل) نحو الوساطة بين المخاطر. تنطوي الوساطة بين المخاطر على النظر في األرباح والمخاطر المرتبطة باألنشطة المصرفية. لم يعد كافيا لشحن سعر فائدة مرتفع على القرض إن السؤال ذو الصلة هو ما إذا كانت الفائدة المحملة تعوض البنك بشكل مناسب عن المخاطر التي تحملها. نظم إدارة المخاطر االئتمانية التصنيف االئتماني منهج المطالبات المحتملة لقياس مخاطر االئتمان) أ مخاطر إدارة المخاطر التشغيلية: 1 (bcbsca07 المخاطر التشغيلية 2 (المخاطر التشغيلية اختبار اإلجهاد إدارة المخاطر في الشركات غير المصرفية إدارة المخاطر في المستقبل شير ذيس: